日期：2009-06-08　18:41:21
      
      　　20090608日：交易家的魔术——从一万到百万
      　　一、投资家心语：生当作人杰，死亦为鬼雄。
      　　二、终极感悟：惊人事业随流水，大风歌好不如归。
      　　三、全部交易：
      　　1、买m100130691＋4×10×1＝＋40
      　　卖m100130731
      
      　　2、买m100130691－5×10×1＝－50
      　　卖m100130641
      　　3、卖rb090937681＋70×10×1＝＋700
      　　四、今日帐单：
      　　1、起始资金：10000.77
      　　2、昨日资金：7826.98
      　　3、今日出金：0
      　　4、累计出金：0
      
      　　5、平仓盈亏：＋690
      　　5、手续费：－43.3
      　　6、总计盈亏：＋646.7
      　　7、账面资金：8473.68
      　　8、持仓盈亏（按结算价计算）：0
      
      　　9、账户权益（按结算价计算）:8473.68
      　　五、20090608日正式帐单（如果文件太大超出帖子字数限制不允许发表，则截取部分）：
      　　客户交易结算日报(逐笔对冲)
      　　基本资料
      　　客户内部资金账户交易日期2009-06-08
      
      　　客户名称查询时间2009-06-0818:24:50
      　　期货公司名称期货经纪有限公司
      　　资金状况
      　　上日结存7,826.98客户权益8,473.68
      　　当日存取合计0.00质押金0.00
      　　平仓盈亏690.00保证金占用0.00
      　　当日手续费43.30可用资金8,473.68
      　　当日结存8,473.68风险度0.00%
      　　浮动盈亏0.00追加保证金0.00
      　　出入金明细
      　　发生日期入金出金方式摘要
      　　合计0.000.00
      　　成交汇总
      
      　　成交明细
      　　平仓明细
      　　合约买/卖投机/套保成交价手数成交额开/平手续费平仓盈亏
      　　M1001卖投机3,064.00130,640.00平8.00-50.00
      　　M1001买投机3,069.00261,380.00开16.00--
      　　M1001卖投机3,073.00130,730.00平8.0040.00
      　　RB0909卖投机3,768.00137,680.00平11.30700.00
      　　合计5160,430.0043.30690.00
      　　持仓汇总
      
      　　持仓明细
      　　合约买持仓买均价卖持仓卖均价昨结算价今结算价浮动盈亏交易保证金投机/套保
      　　合计000.000.00
      　　六、今日期评：
      　　美元指数、纽约原油和伦敦铜是咱期货人的大盘指数。美元指数在涨，原油要跌，铜象没头的苍蝇没了主张。今年以来最大的一轮反弹已经结束，原油从30美元到70美元已经翻番有余。现在行情处于不尴不尬、进退不得的境地。综合来看，商品期货市场全面大幅快速地整体上涨之可能性为零。后市所有品种进入整体盘局的可能性极大。思之再三，由于“大盘”的不确定性，特别是原油今晚极为可能的捣乱，螺纹钢暂且忍痛割爱。螺纹钢没错，原油有错；螺纹钢没病，“大盘”有病。另外今天我错失了两个极为可爱的品种，改天再揭开她们神秘的面纱。
      
      日期：2009-06-08　20:59:29
      
      　　20090608日：回复网友yzgh0927的来信
      　　网友yzgh0927的来信节选：
      　　投资家1973您好:
      
      　　我怀着无比复杂的心情冒昧的打扰你,我自期货至今已有二载,由于自己的无知.期货之路惨不忍睹.然,自己除了勤学之外别无他路.遭遇过别人的冷笑讥讽.从白纸开始,每天奋学12个小时,从无间断,总算明白些简单的道理.可是,由于缺乏系统修炼,自己始终停步不前,非常的茫然.东拼西凑的知识如何去面对每天看似简单且难的盘面,我的心在沮尚,在不经意中看见了你的文华论坛中的发言,虽有很多人不信或者不服,可是,在我心里仿佛点燃一盏明灯,我不求你的可怜同情,也不是那种忘恩负义之小人,希望看在我勤奋的这点基础上,望能指点我一二,我心足矣.我知道你非常的忙,你可以指点我也可以不去这么做.但是,我相信一点,佛家云,无缘悲悯,同体大悲.你也是付出艰辛和辛苦,超出常人之规则,你的语气风格和思路,和那些所谓之大家迥然不一,天壤之别.所以,我相信自己的眼睛,相信自己不会看错.尤其是看到您对慈善事业的热心,这使我更加鼓起勇气,向您寄出这份冒昧的邮件.也企盼您能恩赐与我.
      
      　　投资家1973的回复
      　　yzgh0927您好：
      　　来信知悉。首先您要确信自己非常热爱交易，内心对于金融投机没有成见或矛盾冲突，并且能够百折不挠、善于学习和总结。虽说您是居士身份，但人是物质的，即便不为自己，但老妻娇儿，高堂父母岂能弃之不顾？所以从事金融交易，或曰投机对赌，只是一普普通通之生存竞争而已。既然人生之任何领域都与竞争难脱干系，那么投机也就是一普通营生而已，欲在这行立足，先需放下负罪感。我是说，如果您有的话。
      
      　　其次，这行全靠自学，别无他途。即便有人愿意教您，一是学费之高恐怕难以承受，二来效果未必彰显。这行是地地道道的技术分析，也就是要研判行情之本身，研判之重点是多空力量强弱之对比，就如对正在战斗之两股部队实力的研判。某个时期，其中一方会占上风，那就加入强势的一方，这就是趋势的含义；战斗过程中有休整和喘息，这就是形态的含义；当趋势发展到头，所谓物极必反，多空强弱会轮换，趋势会结束甚或逆转，通过研判多空强弱之对比，您就会占尽先机。千万不可为所谓的“基本面”所惑。
      
      　　研判行情之途径，有如下几点：1、K线与K线之形态与位置关系；2、K线与均线之形态与位置关系；3、均线与均线之形态与位置关系；4、成交量技术；5、支撑与压力之互换。即压力被突破后则在下一轮回调中充当支撑，支撑被突破后则在下一轮反弹中充当压力。支撑与压力按成因可分为如下几种：1、由缺口形成；2、由特定的看涨或看跌型K线组合形成；3、由密集成交区形成；4、由前期高点或低点之连线形成，可能是水平的，也可能是倾斜的；5、由移动平均线形成……所有这些知识，参考我博客首页推荐的几本书以及我正在博客同步发表的《宏观交易学》一书。我的博客地址，可通过百度或谷歌得之。
      
      　　如果您做股票，请将大牛股、大熊股之日线图、周线图和月线图从行情启动至结束，再至趋势逆转及反方向趋势启动最后到结束，那些熊牛循环反复研究，您会从中发现明显的规律。我的书全面总结了这些规律，您可以免费从中自学。无论股票或期货或外汇，大级别趋势启动前是什么样子？其K线形态怎样？成交量有何特色？均线如何排列？均有明显规律。所有的市场都一样，所有的交易品种都一样，无论它是股票、金属、豆类、黄金、美元、石油还是别的什么……历史只是一再地重复而已。如果您犯了错，要么是知识还不够宏观大气，要么是还不够精致精细，总之是见的世面不够。等您经验足够丰富，所知足够开阔，这样面对市场之时，您将可以做到无忧、无惧、无惑。则持续稳定盈利之境，并非不可企及。
      
      　　有三项管理新手不可不知。一曰市场管理，二曰自我管理，三曰资金管理。此三者，彼此联系，不可截然分割。所谓市场管理，包括全部交易技术，最终提炼为交易系统，按系统发出的信号进出，这句话有两重意思，一是不满足进场条件不进场；二是不满足出场条件不出场。所谓自我管理，自律之谓也。所谓资金管理，仓位控制之谓也。对于期货保证金交易，务必将绝对杠杆比率控制在10倍以下，甚至更低。对于外汇保证金交易，因其通用杠杆倍率为100倍，则只能将仓位控制在10%-20%，从而将实际杠杆倍率控制在10-20倍，新手还要更低。何时低杠杆，何时高杠杆，何时低仓位，何时高仓位，何时零仓位，取决于胜算大小。仓位与胜算成正比。
      
      　　有四项法则新手不可不知。交易学第一法则，曰简易柔顺法则。简，指交易系统简单明了；易，指简易流畅的趋势是最强的，或进展顺利的交易是好交易；柔，是要保持头脑之警觉与心胸之开放，虚怀若谷而不逞强斗狠；顺，即是指顺势交易。顺势交易尚且不能保证您成为赢家，何况逆势乎？交易学第二法则，曰确定性法则，包括两句话：1、没有绝对把握不进场；2、有疑问时离场。绝对的“绝对把握”固然不存在，但试想如果始终坚持这一法则，可以减少多少劣质交易？交易学第三法则，曰成长性法则，包括止损法则、止盈法则与持盈法则。交易学第四法则，曰稳健性法则，说的就是仓位控管的学问。
      
      　　综上所述，金融交易的重点，无非就是“交易系统+耐心持仓+仓位控制”而已，简称为“系统+耐心+仓位”。交易系统是题中应有之意，故不再提，则上述公式中的三项因素，可以“轻仓长线”四字概括之。注意这里的“长线”与非保证金交易之“长线”不是一回事。它更多的是“波段”的含义。一般持仓时间从数日至数周至数月不等，愈是大级别的行情持仓愈久，但多数情况下不超过一星期！这就是保证金交易中所谓“长线”之真意。如果在保证金交易中实打实地“长线”操作，结果只有一个：上上下下坐电梯，竹篮打水空欢喜。
      
      　　总之，金融交易是多空大军之对抗厮杀，多空孰强孰弱？自己胜算几何？品种“股性”怎样？主力孰懦孰能？大势是否配合？外盘表现若何？以此观之，则胜负可分。胜负不分、形势不明，则按兵不动，我自岿然。举凡兵家战事之规律，均可适用于交易。关于操作周期与仓位控管，有句口诀请牢记之：长线必轻仓，重仓必短线。轻仓短线无意义，重仓长线不可能。运用之妙，存乎一心